金融工学入門 : ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎
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金融工学入門 : ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎
実教出版, 2002.12
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キンユウ コウガク ニュウモン : ポートフォリオ センタク ト オプション カカク ヒョウカ ノ キソ
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注記
さらに進んだ学習のために: p177-180
内容説明・目次
目次
- 第１章 ファイナンスの基礎概念（金利と現在価値；株式と債券 ほか）
- 第２章 確率の基礎（確率空間；確率変数とその分布 ほか）
- 第３章 ポートフォリオ選択（平均・分散モデル；最小分散ポートフォリオ）
- 第４章 ブラウン運動（確率変数列の収束；確率過程の特性 ほか）
- 第５章 オプション価格評価（二項モデル；ブラック・ショールズモデル ほか）
「BOOKデータベース」 より