リスク測度とポートフォリオ管理

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リスク測度とポートフォリオ管理

田畑吉雄著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 2）

朝倉書店, 2004.8

タイトル読み

リスク ソクド ト ポートフォリオ カンリ

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注記

シリーズ監修: 浦谷規

内容説明・目次

内容説明

本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。

目次

  • １　金融リスクとリスク管理
  • ２　不確実性のもとでの意思決定
  • ３　さまざまなリスクと金融投資
  • ４　バリューアットリスクとリスク測度
  • ５　デリバティブとリスク管理
  • ６　デリバティブの価格評価
  • ７　信用リスク
  • ８　不完備市場とリスクヘッジ
  • Ａ　マルチンゲール、ギルサノフの定理
  • Ｂ　ヒルベルト空間での射影定理
  • Ｃ　アフィン過程

「BOOKデータベース」 より

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