ベイズ計量経済分析 : マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

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ベイズ計量経済分析 : マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用

和合肇編著

東洋経済新報社, 2005.6

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Markov chain Monte Carlo : MCMC

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ベイズ ケイリョウ ケイザイ ブンセキ : マルコフ レンサ モンテカルロホウ ト ソノ オウヨウ

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参考文献: 章末

Description and Table of Contents

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マクロ、ミクロ（産業）、労働、金融、環境、国際、ファイナンスなどの分野で計量経済分析は経済の実態を知るのに欠かせない。事後分布のシミュレーションに用いられるマルコフ連鎖モンテカルロ法（ＭＣＭＣ）による計算手法と経済・経営分析への応用方法を学ぶ。

Table of Contents

  • 計量経済分析へのベイズ統計学の応用
  • マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
  • アジア金融危機後の外国為替間の関係（単位根、共和分、ＶＡＲ）
  • マーケットシェアの予測とブランド競合分析：マーケティング戦略の意思決定
  • 景気動向指数の継続時間分析
  • 経済成長の収束仮説：隠れマルコフ・モデルによる検証
  • 実質為替レートの中期予測におけるモデルの不確実性
  • ディリクレ過程事前分布を用いた構造変化のベイズ分析
  • マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定法
  • 金融派生証券の価格付けとＭＣＭＣ
  • 動学的分布混合モデルを用いた構造変化の分析
  • マルコフ・スイッチングを含む確率的ボラリティリティ変動モデル

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