書誌事項

確率解析と伊藤過程

小川重義著

(シリーズ「金融工学の基礎」, 6)

朝倉書店, 2005.9

タイトル読み

カクリツ カイセキ ト イトウ カテイ

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注記

参考文献: p[174]-176

内容説明・目次

内容説明

本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。

目次

  • 1 確率空間と確率変数
  • 2 統計的独立性
  • 3 確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール
  • 4 確率解析
  • 5 確率解析2—2乗可積分マルチンゲールの場合
  • 6 確率微分方程式
  • 7 非因果的確率解析
  • 8 数値解法入門
  • 9 附録

「BOOKデータベース」 より

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