時系列解析

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時系列解析

J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳

シーエーピー出版, 2006.2-2006.9

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Time series analysis

Title Transcription

ジケイレツ カイセキ

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Note

上: 定常過程編

下: 非定常/応用定常過程編

参考文献: 各章末

Description and Table of Contents

Volume

上 ISBN 9784916092748

Description

理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ１０年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。

Table of Contents

  • 第１章　差分方程式
  • 第２章　ラグ作用素
  • 第３章　定常ＡＲＭＡ過程
  • 第４章　予測
  • 第５章　最尤推定法
  • 第６章　スペクトル解析
  • 第７章　漸近分布理論
  • 第８章　線形回帰モデル
  • 第９章　線形同時方程式システム
  • 第１０章　弱定常ベクトル過程
  • 第１１章　ベクトル自己回帰
Volume

下 ISBN 9784916092755

Table of Contents

  • 第１２章　ベイズ解析
  • 第１３章　カルマンフィルター
  • 第１４章　一般化モーメント法
  • 第１５章　非定常時系列モデル
  • 第１６章　確定的時間トレンドをもつ過程
  • 第１７章　１変量単位根過程
  • 第１８章　多変量過程における単位根
  • 第１９章　共和分
  • 第２０章　共和分システムの完全情報最尤解析
  • 第２１章　分散不均一な時系列モデル
  • 第２２章　状態変化を伴う時系列モデルの構築
  • 付録

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Details

  • NCID
    BA76385449
  • ISBN
    • 4916092740
    • 4916092759
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    2冊
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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