時系列解析
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時系列解析
シーエーピー出版, 2006.2-2006.9
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- タイトル別名
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Time series analysis
- タイトル読み
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ジケイレツ カイセキ
並立書誌 全1件
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定常過程編 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳
BD05200239
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定常過程編 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳
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注記
上: 定常過程編
下: 非定常/応用定常過程編
参考文献: 各章末
内容説明・目次
- 巻冊次
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上 ISBN 9784916092748
内容説明
理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ10年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。
目次
- 第1章 差分方程式
- 第2章 ラグ作用素
- 第3章 定常ARMA過程
- 第4章 予測
- 第5章 最尤推定法
- 第6章 スペクトル解析
- 第7章 漸近分布理論
- 第8章 線形回帰モデル
- 第9章 線形同時方程式システム
- 第10章 弱定常ベクトル過程
- 第11章 ベクトル自己回帰
- 巻冊次
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下 ISBN 9784916092755
目次
- 第12章 ベイズ解析
- 第13章 カルマンフィルター
- 第14章 一般化モーメント法
- 第15章 非定常時系列モデル
- 第16章 確定的時間トレンドをもつ過程
- 第17章 1変量単位根過程
- 第18章 多変量過程における単位根
- 第19章 共和分
- 第20章 共和分システムの完全情報最尤解析
- 第21章 分散不均一な時系列モデル
- 第22章 状態変化を伴う時系列モデルの構築
- 付録
「BOOKデータベース」 より