現代時系列分析

Author(s)

Bibliographic Information

現代時系列分析

田中勝人著

岩波書店, 2006.11

Title Transcription

ゲンダイ ジケイレツ ブンセキ

Access to Electronic Resource 2 items

Available at  / 205 libraries

Note

参考文献: p383-390

索引: p391-394

Description and Table of Contents

Description

２０世紀初頭に始まった時系列分析の研究は、コンピュータ技術の進展に支えられて、現代の経済分析に不可欠のものになっている。本書は、株価・為替レートやＧＤＰなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキストである。

Table of Contents

  • 確率過程と時系列モデル
  • 定常過程のスペクトル理論
  • 短期記憶過程の標本理論
  • ＡＲＭＡモデルに基づく予測と推定
  • ＡＲＩＭＡモデルとＳＡＲＩＭＡモデル
  • ＧＡＲＣＨモデルとＳＶモデル
  • 長期記憶時系列モデル
  • 単位根検定
  • 共和分分析
  • ウェーブレット解析
  • 数学的付録

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BA79278933
  • ISBN
    • 4000227610
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    x, 394p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
Page Top