連続時間モデル
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連続時間モデル
（ファイナンスのための確率解析 / S. E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳, 2）
シュプリンガー・ジャパン, 2008.3
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Continuous‐time models
- Title Transcription
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レンゾク ジカン モデル
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Note
原著(New York : Springer, c2004)の翻訳
その他の訳者: 今井達也, 河野祐一, 田中久充, 長森英雄
参考文献: p[521]-528
Description and Table of Contents
Description
第２巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック‐シヨールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説がなされている。そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた、解りやすい解説がとりわけ見事である。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ過程についても解りやすく解説している。株価がジャンプする場合のデリバティブ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、１歩先行く実務家に必携の良書である。
Table of Contents
- 第１章 一般的な確率論
- 第２章 情報と条件付け
- 第３章 ブラウン運動
- 第４章 確率解析
- 第５章 リスク中立価格評価法
- 第６章 偏微分方程式との関係
- 第７章 エキゾチック・オプション
- 第８章 アメリカン派生証券
- 第９章 基準財の変更
- 第１０章 期間構造モデル
- 第１１章 ジャンプ過程入門
- 付録
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