ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ

書誌事項

ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ

藤田岳彦著

(日評数学選書)

日本評論社, 2008.5

タイトル読み

ランダム ウォーク ト カクリツ カイセキ : ギャンブル カラ スウリ ファイナンス エ

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注記

参考文献: p285-287

内容説明・目次

目次

  • ランダムウォークの定義と“red and black”
  • コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
  • 基本離散分布と初到達時間分布
  • 母関数とランダムウォーク
  • 条件付期待値と公平な賭け方
  • いろいろなマルチンゲール表現定理
  • 離散確率解析
  • ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
  • 確率差分方程式
  • 期待値と無裁定
  • 無裁定とマルチンゲール
  • 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
  • 再生性と確率・期待値の計算
  • 逆正弦法則
  • ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
  • ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
  • ランダムウォークと分枝過程,離散レイ−ナイトの定理
  • ランダムウォークからブラウン運動へ

「BOOKデータベース」 より

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA85776028
  • ISBN
    • 9784535601451
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    291p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
  • 親書誌ID
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