ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ

著者

• 藤田, 岳彦 フジタ, タカヒコ

書誌事項

ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ

藤田岳彦著

（日評数学選書）

日本評論社, 2008.5

タイトル読み

ランダム ウォーク ト カクリツ カイセキ : ギャンブル カラ スウリ ファイナンス エ

注記

参考文献: p285-287

内容説明・目次

目次

• ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ　ａｎｄ　ｂｌａｃｋ”
• コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
• 基本離散分布と初到達時間分布
• 母関数とランダムウォーク
• 条件付期待値と公平な賭け方
• いろいろなマルチンゲール表現定理
• 離散確率解析
• ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
• 確率差分方程式
• 期待値と無裁定
• 無裁定とマルチンゲール
• 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
• 再生性と確率・期待値の計算
• 逆正弦法則
• ランダムウォークの局所時間，レヴィの定理
• ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
• ランダムウォークと分枝過程，離散レイ−ナイトの定理
• ランダムウォークからブラウン運動へ

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA85776028
• ISBN:
  • 9784535601451
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 291p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 417.1
  • NDC9 : 417.1
• 件名:
  • BSH : 確率論
  • NDLSH : 酔歩(数学)
• 親書誌ID:
  • BN00077951