確率解析とファイナンス

Author(s)

• 岩城, 秀樹 イワキ, ヒデキ

Bibliographic Information

確率解析とファイナンス

岩城秀樹著

共立出版, 2008.6

Other Title

Stochastic calculus and finance

Title Transcription

カクリツ カイセキ ト ファイナンス

Note

参考文献: p435-437

Description and Table of Contents

Table of Contents

• 第１部　測度と積分（測度；可測関数と積分；関数空間と直積測度空間；収束概念と中心極限定理）
• 第２部　確率積分（確率過程とＢｒｏｗｎ運動；マルチンゲールの諸性質；Ｂｒｏｗｎ運動の解析；確率微分方程式；半マルチンゲールの解析；点過程）
• 第３部　ファイナンス（Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル；最適消費・ポートフォリオ選択問題；均衡；保険料計算原理；初等解析学からの準備）
• 付録

by "BOOK database"

Details

• NCID: BA86269841
• ISBN:
  • 9784320018587
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: viii, 444p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : 確率過程