カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル

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カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル

野村俊一著

（統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編, 2）

共立出版, 2016.9

タイトル別名

Kalman filter : time series prediction and state space model using R

タイトル読み

カルマン フィルタ : R オ ツカッタ ジケイレツ ヨソク ト ジョウタイ クウカン モデル

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注記

参考文献: p[151]-152

索引: p[153]-154

内容説明・目次

内容説明

時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場！注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説！

目次

  • 第１章　確率分布と時系列に関する準備事項（多変量確率分布の基礎；時系列の基礎と代表的な時系列モデル）
  • 第２章　ローカルレベルモデル（状態の推定と観測値の予測；初期化とパラメータ推定　ほか）
  • 第３章　線形ガウス状態空間モデル（線形ガウス状態空間モデルの解析手法；線形ガウスモデルの設計と解析）
  • 第４章　線形非ガウス状態空間モデル（条件付きモードとガウス近似モデルの導出；インポータンス・サンプリング　ほか）
  • 第５章　非線形非ガウス状態空間モデル（フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式；粒子フィルタ　ほか）

「BOOKデータベース」 より

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