カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル

Author(s)

• 野村, 俊一 ノムラ, シュンイチ

Bibliographic Information

カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル

野村俊一著

（統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編, 2）

共立出版, 2016.9

Other Title

Kalman filter : time series prediction and state space model using R

Title Transcription

カルマン フィルタ : R オ ツカッタ ジケイレツ ヨソク ト ジョウタイ クウカン モデル

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• カルマンフィルタ Rを使った時系列予測と状態空間モデル

  2016.9.

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Note

参考文献: p[151]-152

索引: p[153]-154

Description and Table of Contents

Description

時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場！注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説！

Table of Contents

• 第１章　確率分布と時系列に関する準備事項（多変量確率分布の基礎；時系列の基礎と代表的な時系列モデル）
• 第２章　ローカルレベルモデル（状態の推定と観測値の予測；初期化とパラメータ推定　ほか）
• 第３章　線形ガウス状態空間モデル（線形ガウス状態空間モデルの解析手法；線形ガウスモデルの設計と解析）
• 第４章　線形非ガウス状態空間モデル（条件付きモードとガウス近似モデルの導出；インポータンス・サンプリング　ほか）
• 第５章　非線形非ガウス状態空間モデル（フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式；粒子フィルタ　ほか）

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Details

• NCID: BB22054026
• ISBN:
  • 9784320112537
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: x, 154p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 417.1
  • NDC9 : 417.1
  • NDC9 : 417.6
• Subject Headings:
  • BSH : 確率過程
  • NDLSH : カルマンフィルター
• Parent Bibliography ID:
  • BB22053748