カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル
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カルマンフィルタ : Rを使った時系列予測と状態空間モデル
（統計学one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編, 2）
共立出版, 2016.9
- タイトル別名
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Kalman filter : time series prediction and state space model using R
- タイトル読み
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カルマン フィルタ : R オ ツカッタ ジケイレツ ヨソク ト ジョウタイ クウカン モデル
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注記
参考文献: p[151]-152
索引: p[153]-154
内容説明・目次
内容説明
時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場！注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説！
目次
- 第１章 確率分布と時系列に関する準備事項（多変量確率分布の基礎；時系列の基礎と代表的な時系列モデル）
- 第２章 ローカルレベルモデル（状態の推定と観測値の予測；初期化とパラメータ推定 ほか）
- 第３章 線形ガウス状態空間モデル（線形ガウス状態空間モデルの解析手法；線形ガウスモデルの設計と解析）
- 第４章 線形非ガウス状態空間モデル（条件付きモードとガウス近似モデルの導出；インポータンス・サンプリング ほか）
- 第５章 非線形非ガウス状態空間モデル（フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式；粒子フィルタ ほか）
「BOOKデータベース」 より
