確率微分方程式
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確率微分方程式
（ちくま学芸文庫, [ワ-17-1]）
筑摩書房, 2018.9
- タイトル読み
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カクリツ ビブン ホウテイシキ
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注記
叢書番号はブックジャケットによる
文献: p297-302
索引: p313-316
単行本は1975年8月産業図書刊
内容説明・目次
内容説明
自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は２０世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。
目次
- 第１章 ブラウン運動
- 第２章 確率積分
- 第３章 確率積分の応用
- 第４章 確率微分方程式
- 付録１ 連続確率過程に関する基本定理
- 付録２ 連続時間マルチンゲールのまとめ
「BOOKデータベース」 より