ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門
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ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門
東京電機大学出版局, 2000.3
- タイトル別名
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Elementary stochastic calculus with finance in view
- タイトル読み
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ファイナンス ノ タメ ノ カクリツ ビブン ホウテイシキ : ブラック ショールズ コウシキ ニュウモン
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注記
文献: p243-249
内容説明・目次
内容説明
確率論の基礎からファイナンスへの応用、ブラック=ショールズ公式の導出までを文系学生にも理解できるように解説。現代金融工学のエッセンス。
目次
- 第1章 確率論と確率過程(確率論の基礎知識;確率過程 ほか)
- 第2章 確率積分(リーマン積分とリーマン=スチルチェス積分;伊藤積分 ほか)
- 第3章 確率微分方程式(微分方程式;伊藤確率微分方程式 ほか)
- 第4章 ファイナンスへの応用(ブラック=ショールズの価格付け公式;測度変換による方法 ほか)
「BOOKデータベース」 より