ゲームとしての確率とファイナンス

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Bibliographic Information

ゲームとしての確率とファイナンス

G.シェイファー, V.ウォフク [著] ; 竹内啓, 公文雅之訳

岩波書店, 2006.7

Other Title

Probability and finance : it's only a game!

Title Transcription

ゲーム トシテノ カクリツ ト ファイナンス

Available at  / 151 libraries

Note

原書「Probability and finance : it's only a game!」の抄訳(原書第5章は未訳出,原書第10章-第15章は抄訳)

参考文献: p395-418

Description and Table of Contents

Description

確率論の基礎づけに必須の測度論を用いずに、コイン裏表当てをはじめとしたさまざまな「ゲーム」の考察から、大数法則、Ｂｌａｃｋ−Ｓｃｈｏｌｅｓ公式など、確率論や金融工学の諸定理が導かれる。確率の起源である「賭け」の数理に新たな息吹をふきこんだ議論は基礎から応用まで有意義な発展の可能性を秘めている。

Table of Contents

  • 序論　ゲームとしての確率とファイナンス
  • 第１部　測度なしの確率（歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組；有界な大数の強法則；Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖの大数の強法則；弱法則；Ｌｉｎｄｅｂｅｒｇの定理；確率ゲームの一般性）
  • 第２部　確率なしのファイナンス（ファイナンスにおけるゲーム論的確率；離散時間でのオプション価格付けのゲーム；連続時間でのオプション価格付けのゲーム；ゲーム論的価格付けの一般性；アメリカ型オプションに対するゲーム；拡散過程に対するゲーム；ゲーム論的効率市場仮説）

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Details

  • NCID
    BA77865530
  • ISBN
    • 4000053213
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xx, 429p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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