現代時系列分析

著者

• 田中, 勝人 タナカ, カツト

書誌事項

現代時系列分析

田中勝人著

岩波書店, 2006.11

タイトル読み

ゲンダイ ジケイレツ ブンセキ

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• 現代時系列分析

  2006.11.

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• 現代時系列分析

  2006

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注記

参考文献: p383-390

索引: p391-394

内容説明・目次

内容説明

２０世紀初頭に始まった時系列分析の研究は、コンピュータ技術の進展に支えられて、現代の経済分析に不可欠のものになっている。本書は、株価・為替レートやＧＤＰなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキストである。

目次

• 確率過程と時系列モデル
• 定常過程のスペクトル理論
• 短期記憶過程の標本理論
• ＡＲＭＡモデルに基づく予測と推定
• ＡＲＩＭＡモデルとＳＡＲＩＭＡモデル
• ＧＡＲＣＨモデルとＳＶモデル
• 長期記憶時系列モデル
• 単位根検定
• 共和分分析
• ウェーブレット解析
• 数学的付録

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA79278933
• ISBN:
  • 4000227610
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: x, 394p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 331.19
  • NDC9 : 331.19
• 件名:
  • BSH : 経済数学
  • BSH : 時系列