確率過程
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確率過程
岩波書店, 2007.3
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カクリツ カテイ
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「岩波講座現代応用数学 6-2・8-2」(1957年刊) の改題改訂,合本
Description and Table of Contents
Description
確率過程の３つの重要なクラスである加法過程、定常過程、マルコフ過程に関する包括的な解説と１次元拡散過程の詳説から成る。岩波講座「現代応用数学」の分冊として刊行以来、現在もなお不動の評価がある文献。５０年を経て単行本として復刊した。とりわけ１次元拡散過程に関しては、はじめて本格的な確率解析的記述が試みられたものとして必読の古典といわれる。
Table of Contents
- 第１章 基礎概念（測度論的確率論（１）直観的背景；確率分布 ほか）
- 第２章 加法過程（加法過程の定義；加法過程の例 ほか）
- 第３章 定常過程（定常過程の定義；定常過程の研究に関する準備事項 ほか）
- 第４章 ＭＡＲＫＯＦＦ過程（条件付確率；条件付平均値 ほか）
- 第５章 拡散（拡散点；ＲＡＹの定理 ほか）
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