確率解析とファイナンス

著者

• 岩城, 秀樹 イワキ, ヒデキ

書誌事項

確率解析とファイナンス

岩城秀樹著

共立出版, 2008.6

タイトル別名

Stochastic calculus and finance

タイトル読み

カクリツ カイセキ ト ファイナンス

注記

参考文献: p435-437

内容説明・目次

目次

• 第１部　測度と積分（測度；可測関数と積分；関数空間と直積測度空間；収束概念と中心極限定理）
• 第２部　確率積分（確率過程とＢｒｏｗｎ運動；マルチンゲールの諸性質；Ｂｒｏｗｎ運動の解析；確率微分方程式；半マルチンゲールの解析；点過程）
• 第３部　ファイナンス（Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル；最適消費・ポートフォリオ選択問題；均衡；保険料計算原理；初等解析学からの準備）
• 付録

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA86269841
• ISBN:
  • 9784320018587
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: viii, 444p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : 確率過程