最大エントロピー法による時系列解析 : MemCalcの理論と実際

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最大エントロピー法による時系列解析 : MemCalcの理論と実際

常盤野和男, 大友詔雄, 田中幸雄著

北海道大学図書刊行会, 2002.6

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最大エントロピー法による時系列解析 : MemCalcの理論と実際

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サイダイ エントロピーホウ ニヨル ジケイレツ カイセキ : MemCalc ノ リロン ト ジッサイ

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Bibliography: p221-222

Description and Table of Contents

Description

理論の全体は二つの章に分かれる。第１章は有限長時系列のスペクトル解析理論であり、これはＢｕｒｇの最大エントロピー法に基づいている。第２章は時系列の最適あてはめの理論である。時系列は基底変動とゆらぎの和によって表され、基底変動は一般化三角多項式によって表現される。

Table of Contents

  • １　スペクトル解析の理論（時系列のスペクトル解析法の問題；時系列データ　ほか）
  • ２　時系列の最適あてはめ（時系列の一般化三角多項式展開；一般化三角多項式のパワースペクトル　ほか）
  • Ａｐｐｅｎｄｉｘ１　複素時系列のスペクトル解析理論（時系列データ、パワースペクトル、自己相関関数　ほか）
  • Ａｐｐｅｎｄｉｘ２　一般化三角多項式（一般化三角多項式のパワースペクトル）
  • Ａｐｐｅｎｄｉｘ３　ＭＥＭＣＡＬＣによる計算例

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